PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с JOJO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с JOJO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).

CARY и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и JOJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и JOJO

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		1.04%10.52%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 1.04%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JOJO

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.31%
1 год
8.37%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

ATAC Credit Rotation ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CMFJOJO с OGSPJOJO с VGMSJOJO с OOSP

Сравнение комиссий CARY и JOJO

CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.

JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

CARY vs. JOJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c JOJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYJOJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.02

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

1.39

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.21

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.39

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

4.35

+13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. JOJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа JOJO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и JOJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYJOJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.02

+2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

-0.08

+2.89

Корреляция

Корреляция между CARY и JOJO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и JOJO

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности JOJO в 4.99%

TTM20252024202320222021
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CARY и JOJO

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и JOJO.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYJOJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-28.43%

+27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-6.54%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-7.04%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-16.18%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.10%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и JOJO

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYJOJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.31%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

5.20%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

8.28%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

11.48%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

11.48%

-9.30%