PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARY с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARY и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и HFSI


2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF
0.97%7.54%-0.74%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF
-0.99%9.56%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.99%.


CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HFSI

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.27%
3 года*
7.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Income ETF

Hartford Strategic Income ETF

Сравнение комиссий CARY и HFSI

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.


Доходность на риск

CARY vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина

HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARYHFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

1.47

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.52

2.01

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.29

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.08

1.78

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

7.04

+12.01

CARY vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа HFSI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARYHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.47

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.45

+2.37

Корреляция

Корреляция между CARY и HFSI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и HFSI

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности HFSI в 5.66%


TTM20252024202320222021
CARY
Angel Oak Income ETF
6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF
5.66%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%

Просадки

Сравнение просадок CARY и HFSI

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и HFSI.


Загрузка...

Показатели просадок


CARYHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-19.34%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.56%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.49%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.91%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и HFSI

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARYHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.61%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.37%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

4.27%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

5.02%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

5.02%

-2.84%