Сравнение CARU с QTJL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 20.28% for QTJL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 11.36% |
Correlation
The correlation between CARU and QTJL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between CARU and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
CARU
QTJL
Сравнение CARU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.05 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 16.05 | -16.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.04 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.52 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и QTJL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -33.40% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -6.68% | -44.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | 0.00% | -38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -7.93% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 1.27% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и QTJL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 0.30% | +22.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 7.60% | +42.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 9.99% | +58.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 20.42% | +59.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 20.42% | +59.80% |
Сравнение комиссий CARU и QTJL
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и QTJL
Ни CARU, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and QTJL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -12.69% for CARU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор