Сравнение CARU с QTJL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, CARU returned -12.67%/yr vs 16.01%/yr for QTJL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 21.07% | 16.50% | 11.15% |
Correlation
The correlation between CARU and QTJL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between CARU and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
CARU
QTJL
Сравнение CARU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.77 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 8.67 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и QTJL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -33.40% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -6.68% | -44.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -22.43% | -44.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -4.09% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -7.77% | -28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 1.37% | +25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и QTJL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 4.26% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 8.46% | +45.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 10.68% | +59.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 20.34% | +59.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 20.26% | +59.73% |
Сравнение комиссий CARU и QTJL
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и QTJL
Ни CARU, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and QTJL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 16.01% vs -12.67% for CARU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 16.01% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор