Сравнение CARU с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
CARU и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | -14.66% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и NVDG
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
CARU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
CARU
NVDG
Сравнение CARU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.13 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.89 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.25 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.38 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.13 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CARU и NVDG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и NVDG
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и NVDG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -66.19% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -42.72% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -35.41% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -24.03% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 17.91% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и NVDG
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 20.81% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 50.85% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 81.32% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 92.39% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 92.39% | -11.72% |