Сравнение CARU с MVLL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 1188.23% for MVLL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 48.81% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between CARU and MVLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
CARU
MVLL
Сравнение CARU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 24.55 | -24.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 51.11 | -51.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 9.04 | -9.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 3.62 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и MVLL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -59.02% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -48.93% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | 0.00% | -38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -22.35% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 23.46% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и MVLL
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 60.89% | -38.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 96.34% | -46.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 133.35% | -64.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 139.62% | -59.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 139.62% | -59.40% |
Сравнение комиссий CARU и MVLL
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и MVLL
Ни CARU, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and MVLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to CARU (22.69%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -12.69% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
CARU and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Max and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор