Сравнение CARU с IREG
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while IREG is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности CARU и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | -10.78% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between CARU and IREG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. IREG — Ранг доходности на риск
CARU
IREG
Сравнение CARU c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.90 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и IREG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -80.08% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -37.68% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -44.04% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 207.94% | -139.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 207.94% | -127.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 207.94% | -127.72% |
Сравнение комиссий CARU и IREG
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и IREG
Ни CARU, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and IREG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для CARU и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор