Сравнение CARU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
CARU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и GGLL
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
CARU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
CARU
GGLL
Сравнение CARU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 3.24 | -3.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.58 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.37 | -5.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 19.61 | -19.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 3.24 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.80 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между CARU и GGLL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и GGLL
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и GGLL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -52.81% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -38.39% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -27.39% | -19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -15.51% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 10.52% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и GGLL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 19.62% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 39.89% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 61.32% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 55.21% | +25.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 55.21% | +25.46% |