Сравнение CARU с GGLL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 311.83% for GGLL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 30.87%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 311.83%
- 3 года*
- 68.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 30.87% | 123.07% | 48.88% | 19.63% |
Correlation
The correlation between CARU and GGLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
CARU
GGLL
Сравнение CARU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 8.18 | -8.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 28.11 | -28.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 5.36 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.03 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и GGLL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -52.81% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -38.39% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -15.44% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -15.17% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 11.15% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и GGLL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 17.94% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 41.25% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 58.62% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 56.11% | +24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 56.11% | +24.11% |
Сравнение комиссий CARU и GGLL
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и GGLL
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.49% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and GGLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to GGLL (17.94%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 311.83% vs -12.69% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 311.83% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор