Сравнение CARU с GGLL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -12.67%/yr vs 61.74%/yr for GGLL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.77%.
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -10.79%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 197.20%
- 3 года*
- 61.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 10.77% | 123.07% | 48.88% | 22.64% |
Correlation
The correlation between CARU and GGLL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
CARU
GGLL
Сравнение CARU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.17 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 14.73 | -15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и GGLL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -52.81% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -38.39% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -52.81% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -28.43% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -15.37% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 13.45% | +13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и GGLL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 21.36% и 21.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 21.81% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 45.14% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 61.07% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 56.47% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 56.47% | +23.52% |
Сравнение комиссий CARU и GGLL
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и GGLL
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.45% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and GGLL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.81%) compared to CARU (21.36%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 61.74% vs -12.67% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 61.74% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор