Сравнение CARU с DLLL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -18.35% vs 546.75% for DLLL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 607.90%.
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -15.17%
- 6 месяцев
- 678.25%
- С начала года
- 607.90%
- 1 год
- 546.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | 5.52% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 607.90% | -3.72% |
Correlation
The correlation between CARU and DLLL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
CARU
DLLL
Сравнение CARU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 9.65 | -10.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 19.17 | -19.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и DLLL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -68.58% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -57.19% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -33.04% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -25.72% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 28.71% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и DLLL
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 21.36%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.63%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 43.63% | -22.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 110.08% | -56.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 136.45% | -65.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 130.98% | -50.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 130.98% | -50.99% |
Сравнение комиссий CARU и DLLL
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и DLLL
Ни CARU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and DLLL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.63%) compared to CARU (21.36%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 546.75% vs -18.35% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 546.75% return vs -18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
CARU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Max and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор