Сравнение CARU с DLLL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 836.76% for DLLL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | -2.28% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 758.72% | -3.72% |
Correlation
The correlation between CARU and DLLL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
CARU
DLLL
Сравнение CARU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 14.78 | -15.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 30.80 | -31.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 6.54 | -6.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 3.14 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и DLLL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -68.58% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -57.19% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -18.77% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -25.89% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 27.39% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и DLLL
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 69.62% | -46.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 102.01% | -51.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 129.16% | -60.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 130.36% | -50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 130.36% | -50.14% |
Сравнение комиссий CARU и DLLL
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и DLLL
Ни CARU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and DLLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.62%) compared to CARU (22.69%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -12.69% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
CARU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Max and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор