PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%30.54%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с ARTHXCAREX с FGIAXCAREX с CSUAXCAREX с CAEIX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий CAREX и MFWIX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

CAREX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.99

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.89

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.31

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.13

Корреляция

Корреляция между CAREX и MFWIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и MFWIX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и MFWIX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-33.01%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.85%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-20.22%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-5.18%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-3.83%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.77%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и MFWIX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.44%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

5.43%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

8.94%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

9.11%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

9.61%

+11.50%