PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности CAREX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FGIAXCAREX с CAEIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий CAREX и GLIFX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

CAREX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.28

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.90

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.78

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.41

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.28

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.15

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Корреляция

Корреляция между CAREX и GLIFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и GLIFX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и GLIFX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-29.65%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.00%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-17.15%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-6.13%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-3.35%

-18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.19%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и GLIFX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.77%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

7.40%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

10.73%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

10.71%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

13.25%

+7.86%