Сравнение CARD с GGLS
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -37.29% vs -56.67% for GGLS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности CARD и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью -17.67%.
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -17.67%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -56.67%
- 3 года*
- -31.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -17.67% | -42.64% | -26.50% | -13.50% |
Correlation
The correlation between CARD and GGLS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. GGLS — Ранг доходности на риск
CARD
GGLS
Сравнение CARD c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.94 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.37 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.94 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.97 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и GGLS
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -81.24% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -60.43% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -79.78% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -46.90% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 41.33% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и GGLS
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 9.09% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 21.56% | +28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 29.31% | +39.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 31.31% | +49.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 31.31% | +49.16% |
Сравнение комиссий CARD и GGLS
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и GGLS
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.13% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and GGLS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.78%) compared to GGLS (9.09%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -56.67% for GGLS. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -56.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.09% for GGLS.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор