PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с GGLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARD и GGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и GGLS


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
24.67%-60.21%-58.19%-30.38%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-26.50%-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью 8.33%.


CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Сравнение комиссий CARD и GGLS

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.


Доходность на риск

CARD vs. GGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c GGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDGGLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-1.60

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-2.49

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.70

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.82

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

-1.17

+0.33

CARD vs. GGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDGGLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-1.60

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.85

+0.22

Корреляция

Корреляция между CARD и GGLS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и GGLS

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.


TTM2025202420232022
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%

Просадки

Сравнение просадок CARD и GGLS

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки GGLS в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и GGLS.


Загрузка...

Показатели просадок


CARDGGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-77.57%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

-59.41%

-18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.63%

-73.39%

-17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-45.29%

-21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.69%

41.49%

+24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и GGLS

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARDGGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

9.31%

+15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

20.06%

+32.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.45%

30.49%

+51.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

31.01%

+49.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.91%

31.01%

+49.90%