PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у DFSU с доходностью 9.99%.


CARD

1 день
-3.90%
1 месяц
-7.95%
6 месяцев
-5.26%
С начала года
-13.01%
1 год
-39.30%
3 года*
-48.65%
5 лет*
10 лет*

DFSU

1 день
-0.04%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.71%
С начала года
9.99%
1 год
20.92%
3 года*
18.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и DFSU


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-13.01%-60.21%-58.19%-32.77%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
9.99%15.65%22.96%10.98%

Correlation

The correlation between CARD and DFSU is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.73

The correlation between CARD and DFSU has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

CARD vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 22
Ранг коэф-та Мартина

DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARDDFSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.08

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.91

-10.32

CARD vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DFSU равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и DFSU

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DFSU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-19.88%

-73.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.02%

-10.12%

-31.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.51%

-19.88%

-73.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.46%

-0.04%

-93.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.22%

-2.61%

-66.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.05%

2.35%

+25.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и DFSU

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

2.88%

+18.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.52%

10.26%

+43.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

13.26%

+57.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.32%

16.15%

+64.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.32%

16.15%

+64.17%

Сравнение комиссий CARD и DFSU

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFSU в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и DFSU

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


ПозицияTTM2025202420232022
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%

Часто задаваемые вопросы


CARD and DFSU have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (21.51%) compared to DFSU (2.88%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs DFSU's -19.88%.

On 3-year performance, DFSU leads with 18.61% vs -48.65% for CARD. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSU has performed better with a 18.61% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

DFSU has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for CARD.

CARD is categorized as Inverse Equities, while DFSU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.18% for DFSU.

DFSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и DFSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор