Сравнение CARD с DCOR
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. CARD is passively managed, while DCOR is actively managed. Over the past year, CARD returned -39.30% vs 23.75% for DCOR. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for DCOR.
Доходность
Сравнение доходности CARD и DCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у DCOR с доходностью 13.02%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCOR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и DCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -11.59% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 13.02% | 15.96% | 21.19% | 7.96% |
Correlation
The correlation between CARD and DCOR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between CARD and DCOR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. DCOR — Ранг доходности на риск
CARD
DCOR
Сравнение CARD c DCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | DCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.89 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 12.58 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и DCOR
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -19.10% | -74.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -8.26% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -0.07% | -93.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -2.15% | -67.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 1.89% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и DCOR
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 2.70% | +18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 9.51% | +44.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 12.23% | +58.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 15.07% | +65.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 15.07% | +65.25% |
Сравнение комиссий CARD и DCOR
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DCOR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и DCOR
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.92% | 0.97% | 0.98% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and DCOR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to DCOR (2.70%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs DCOR's -19.10%.
On 1-year performance, DCOR leads with 23.75% vs -39.30% for CARD. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 23.75% return vs -39.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
DCOR has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while DCOR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.14% for DCOR.
DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и DCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор