Сравнение CARD с DCOR
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. CARD is passively managed, while DCOR is actively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 25.01% for DCOR. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for DCOR.
Доходность
Сравнение доходности CARD и DCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у DCOR с доходностью 9.96%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCOR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и DCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -11.59% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 9.96% | 15.96% | 21.19% | 7.96% |
Correlation
The correlation between CARD and DCOR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between CARD and DCOR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. DCOR — Ранг доходности на риск
CARD
DCOR
Сравнение CARD c DCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | DCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.04 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 13.29 | -14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и DCOR
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -19.10% | -74.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -8.26% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -2.11% | -89.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -2.18% | -66.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 1.89% | +29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и DCOR
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 4.58% | +19.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 9.60% | +43.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 12.39% | +57.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 15.22% | +65.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 15.22% | +65.52% |
Сравнение комиссий CARD и DCOR
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DCOR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и DCOR
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.93% | 0.97% | 0.98% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and DCOR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to DCOR (4.58%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs DCOR's -19.10%.
On 1-year performance, DCOR leads with 25.01% vs -30.65% for CARD. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 25.01% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
DCOR has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while DCOR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.14% for DCOR.
DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и DCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор