PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с DCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и DCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у DCOR с доходностью 9.96%.


CARD

1 день
2.92%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.96%
6 месяцев
16.67%
1 год
-30.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DCOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.83%
1 год
25.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и DCOR


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
5.96%-60.21%-58.19%-11.59%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF
9.96%15.96%21.19%7.96%

Correlation

The correlation between CARD and DCOR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.74

The correlation between CARD and DCOR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

CARD vs. DCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина

DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c DCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARDDCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.04

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

13.29

-14.26

CARD vs. DCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DCOR равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и DCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и DCOR

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DCOR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDDCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-19.10%

-74.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-8.26%

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.04%

-2.11%

-89.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.71%

-2.18%

-66.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.50%

1.89%

+29.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и DCOR

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDDCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.36%

4.58%

+19.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.63%

9.60%

+43.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.25%

12.39%

+57.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.74%

15.22%

+65.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.74%

15.22%

+65.52%

Сравнение комиссий CARD и DCOR

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DCOR в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и DCOR

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


ПозицияTTM202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF
0.93%0.97%0.98%0.40%

Часто задаваемые вопросы


CARD and DCOR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (24.36%) compared to DCOR (4.58%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs DCOR's -19.10%.

On 1-year performance, DCOR leads with 25.01% vs -30.65% for CARD. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 25.01% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

DCOR has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for CARD.

CARD is categorized as Inverse Equities, while DCOR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.14% for DCOR.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и DCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор