Сравнение CAR с PPA
CAR (Avis Budget Group, Inc.) is a stock, while PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Over the past 10 years, CAR returned 16.19%/yr vs 16.99%/yr for PPA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAR и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAR показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAR имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции PPA немного впереди с 16.99%.
CAR
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -15.71%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.19%
PPA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам CAR и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 21.84% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 7.88% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Correlation
The correlation between CAR and PPA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CAR and PPA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR vs. PPA — Ранг доходности на риск
CAR
PPA
Сравнение CAR c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAR | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.23 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.25 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAR и PPA
Максимальная просадка CAR за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -57.37% | -41.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.59% | -13.71% | -65.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -15.24% | -64.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.65% | -18.37% | -65.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.55% | -43.92% | -40.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -8.95% | -69.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.61% | -9.17% | -35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.24% | 5.17% | +42.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR и PPA
Avis Budget Group, Inc. (CAR) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 5.44% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.95% | 16.52% | +91.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 20.45% | +78.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.66% | 18.77% | +68.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.64% | 20.74% | +58.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR и PPA
CAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
CAR and PPA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAR has higher volatility (19.47%) compared to PPA (5.44%). In terms of maximum drawdown, CAR dropped -99.28% vs PPA's -57.37%.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAR и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор