Сравнение CAR с PPA

С начала года, CAR показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции CAR превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 21.10% против 17.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAR и PPA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

Максимальная просадка CAR за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и PPA.

Avis Budget Group, Inc. (CAR) имеет более высокую волатильность в 25.76% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.