PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPEX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		-8.46%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции CAPEX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.40% против 19.08% соответственно.

CAPEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.22%
1 год
11.44%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.40%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с BBLIXCAPEX с FASGXCAPEX с ACIHXCAPEX с BDJCAPEX с BPTRX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий CAPEX и NASDX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Доходность на риск

CAPEX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.88

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.40

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.31

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

5.01

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между CAPEX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и NASDX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.64%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и NASDX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-83.16%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.70%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-35.33%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-35.33%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-11.90%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-34.59%

+26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.32%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и NASDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 4.49%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.38%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

12.45%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

22.55%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

23.03%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

22.61%

-4.31%