PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPEX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		-5.56%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции CAPEX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.76% против 15.31% соответственно.

CAPEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.30%
1 год
14.57%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.76%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с VFAIXCAPEX с AMRGXCAPEX с BBLIXCAPEX с BDJCAPEX с ECAT
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий CAPEX и MRFOX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Доходность на риск

CAPEX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.33

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.57

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.68

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

1.75

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.06

-0.52

Корреляция

Корреляция между CAPEX и MRFOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и MRFOX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.52%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и MRFOX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-29.10%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.09%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-12.98%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-29.10%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-5.32%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-2.37%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.77%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и MRFOX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.04%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.08%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

11.83%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

12.04%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

14.29%

+4.03%