Сравнение CAPEX с BLUEX
CAPEX (Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CAPEX returned 15.15%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAPEX charges 0.45%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPEX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.15% против 9.28% соответственно.
CAPEX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 15.15%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам CAPEX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 8.12% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CAPEX and BLUEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between CAPEX and BLUEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPEX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CAPEX
BLUEX
Сравнение CAPEX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.59 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | -1.46 | +11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.72 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.00 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и BLUEX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -54.27% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.19% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -12.19% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -21.87% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -29.06% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -9.40% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -13.36% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.88% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и BLUEX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 3.03%, в то время как у AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.58% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 7.80% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 10.03% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 10.63% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.59% | +1.76% |
Сравнение комиссий CAPEX и BLUEX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и BLUEX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.08% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
CAPEX and BLUEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUEX has higher volatility (3.58%) compared to CAPEX (3.03%). In terms of maximum drawdown, CAPEX dropped -51.71% vs BLUEX's -54.27%.
CAPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPEX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор