Сравнение CAPE с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
CAPE и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | -18.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью -1.67%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и WRND
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Доходность на риск
CAPE vs. WRND — Ранг доходности на риск
CAPE
WRND
Сравнение CAPE c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.94 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 7.53 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и WRND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и WRND
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и WRND
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -27.16% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.75% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -7.52% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.17% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.29% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и WRND
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 8.05% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 13.27% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 20.63% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.78% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.78% | -1.65% |