PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с WRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds - CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index while WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.19%/yr vs 22.64%/yr for WRND. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.08%.

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-18.12%

Correlation

The correlation between CAPE and WRND is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between CAPE and WRND has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CAPE и WRND

Секторы
CAPE
WRND

Потребительский защитный сектор

25.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

25.2%
13.2%

Здравоохранение

25.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

24.8%
8.7%

Недвижимость

24.7%

-

Финансовые услуги

23.2%

-

Сырьевые материалы

22.0%
1.0%

Технологии

0.2%
49.9%

Промышленность

0.0%
14.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
WRND
1.6%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.2%
WRND
13.2%

Здравоохранение

CAPE
25.0%
WRND
11.7%

Потребительский циклический сектор

CAPE
24.8%
WRND
8.7%

Недвижимость

CAPE
24.7%
WRND

-

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
WRND

-

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
WRND
1.0%

Технологии

CAPE
0.2%
WRND
49.9%

Промышленность

CAPE
0.0%
WRND
14.0%

Энергетика

CAPE

-

WRND

-

Коммунальные услуги

CAPE

-

WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

CAPE vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.36

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.19

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.19

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

13.52

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.36

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.81

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CAPE и WRND

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-27.16%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-12.43%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-18.41%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.80%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.97%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и WRND

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 2.63%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.77%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

13.45%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

16.81%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.79%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.79%

-1.86%

Сравнение комиссий CAPE и WRND

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и WRND

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности WRND в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and WRND have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.77%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.64% vs 12.19% for CAPE. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.64% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

CAPE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.99% for WRND.

CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Barclays Capital and IndexIQ. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор