PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.19%/yr vs 20.93%/yr for VT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и VT

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-14.50%

Correlation

The correlation between CAPE and VT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.83

The correlation between CAPE and VT shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAPE и VT

Секторы
CAPE
VT

Потребительский защитный сектор

25.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

25.2%
8.3%

Здравоохранение

25.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

24.8%
9.5%

Недвижимость

24.7%
2.4%

Финансовые услуги

23.2%
15.9%

Сырьевые материалы

22.0%
4.2%

Технологии

0.2%
27.8%

Промышленность

0.0%
12.0%

Энергетика

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
VT
4.8%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.2%
VT
8.3%

Здравоохранение

CAPE
25.0%
VT
8.1%

Потребительский циклический сектор

CAPE
24.8%
VT
9.5%

Недвижимость

CAPE
24.7%
VT
2.4%

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
VT
15.9%

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
VT
4.2%

Технологии

CAPE
0.2%
VT
27.8%

Промышленность

CAPE
0.0%
VT
12.0%

Энергетика

CAPE

-

VT
4.3%

Коммунальные услуги

CAPE

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CAPE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.31

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.20

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.04

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

13.53

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.31

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CAPE и VT

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-50.27%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.67%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-16.51%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.88%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.02%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.17%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и VT

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.83%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.17%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

12.70%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.05%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.23%

-0.30%

Сравнение комиссий CAPE и VT

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и VT

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and VT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 20.93% vs 12.19% for CAPE. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 20.93% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.41% for CAPE.

CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор