PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

CAPE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPE и VT

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-4.29%9.10%14.40%27.65%-15.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

CAPE

1 день
2.22%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-4.53%
1 год
2.96%
3 года*
12.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий CAPE и VT

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

CAPE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.25

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.84

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.83

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

8.51

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.25

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между CAPE и VT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и VT

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.19%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и VT

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-50.27%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.84%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-6.89%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.08%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и VT

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.33%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.95%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

17.24%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.98%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.20%

-0.06%