Сравнение CAPE с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Procure Space ETF (UFO).
CAPE и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -24.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и UFO
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
CAPE vs. UFO — Ранг доходности на риск
CAPE
UFO
Сравнение CAPE c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 3.09 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 3.59 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 5.04 | -4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 16.53 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 3.09 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и UFO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и UFO
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и UFO
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -50.33% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -21.95% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -3.93% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -22.29% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 6.69% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и UFO
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 13.18% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 28.74% | -20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 37.01% | -21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 28.84% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 30.21% | -13.08% |