Сравнение CAPE с LENS
CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. CAPE is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, CAPE returned 6.03% vs 37.16% for LENS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у LENS с доходностью 0.29%.
CAPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -11.03%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPE и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 3.22% | 5.97% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 0.29% | 56.41% |
Correlation
The correlation between CAPE and LENS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPE vs. LENS — Ранг доходности на риск
CAPE
LENS
Сравнение CAPE c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPE | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.52 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 3.95 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPE и LENS
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPE | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -24.55% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -24.55% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -23.57% | +23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.05% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 9.43% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и LENS
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 4.77%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPE | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.23% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 22.41% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 27.94% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 25.68% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 25.68% | -8.81% |
Сравнение комиссий CAPE и LENS
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и LENS
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LENS в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.59% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPE and LENS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (6.23%) compared to CAPE (4.77%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs LENS's -24.55%.
On 1-year performance, LENS leads with 37.16% vs 6.03% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 37.16% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.36% for CAPE.
They also come from different issuers: Barclays Capital and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPE и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор