PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

CAPE и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPE и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPE и INFL

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-3.63%9.10%14.40%27.65%-15.28%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

CAPE

1 день
0.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.45%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий CAPE и INFL

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN

Доходность на риск

CAPE vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.46

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.93

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.25

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

9.54

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.46

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.93

-0.53

Корреляция

Корреляция между CAPE и INFL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и INFL

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.44%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и INFL

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, примерно равная максимальной просадке INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-21.30%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-12.89%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.75%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.14%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.04%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и INFL

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 5.18% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.05%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

13.53%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

19.55%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.69%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.78%

-0.65%