PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. CAPE is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, CAPE returned 3.99% vs 35.25% for AVGV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

CAPE

1 день
1.38%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и AVGV

2026 (YTD)202520242023
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.06%9.10%14.40%11.24%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between CAPE and AVGV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between CAPE and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAPE и AVGV

Секторы
CAPE
AVGV

Потребительский защитный сектор

25.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

25.7%
14.7%

Недвижимость

25.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

25.1%
5.0%

Здравоохранение

23.6%
4.5%

Финансовые услуги

23.2%
21.3%

Сырьевые материалы

22.0%
7.2%

Технологии

0.3%
12.1%

Промышленность

0.0%
16.2%

Энергетика

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
AVGV
5.2%

Потребительский циклический сектор

CAPE
25.7%
AVGV
14.7%

Недвижимость

CAPE
25.3%
AVGV
0.7%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.1%
AVGV
5.0%

Здравоохранение

CAPE
23.6%
AVGV
4.5%

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
AVGV
21.3%

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
AVGV
7.2%

Технологии

CAPE
0.3%
AVGV
12.1%

Промышленность

CAPE
0.0%
AVGV
16.2%

Энергетика

CAPE

-

AVGV
12.4%

Коммунальные услуги

CAPE

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

CAPE vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPEAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.64

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.64

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

4.36

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

16.95

-15.48

CAPE vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и AVGV

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-17.03%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.12%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.88%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.27%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.09%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и AVGV

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.60%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.56%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.46%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

13.41%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.03%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

15.03%

+1.86%

Сравнение комиссий CAPE и AVGV

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и AVGV

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.38%1.39%1.23%1.01%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and AVGV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (4.56%) compared to CAPE (3.60%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 3.99% for CAPE. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.38% for CAPE.

They also come from different issuers: Barclays Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор