Сравнение CAPAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -2.93% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.54% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.67%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и TSAIX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
CAPAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
CAPAX
TSAIX
Сравнение CAPAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.80 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и TSAIX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.81% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и TSAIX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -34.58% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -11.72% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -28.28% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -34.58% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -10.28% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.96% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.77% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и TSAIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.25%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.29% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 9.81% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 17.09% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 16.15% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 17.59% | -8.98% |