Сравнение CAPAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -2.93% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.51% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.67%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и PMAIX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
CAPAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
CAPAX
PMAIX
Сравнение CAPAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.43 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.08 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.50 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 11.66 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.43 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.13 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.12 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и PMAIX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.81% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и PMAIX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -24.12% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.06% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -13.97% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -24.12% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -3.10% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -2.69% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.52% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и PMAIX
Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.25% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.29% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.18% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 7.19% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 7.20% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 7.58% | +1.03% |