Сравнение CAPAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -1.64% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.36% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.81%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и IOEZX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CAPAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CAPAX
IOEZX
Сравнение CAPAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.89 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 7.34 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и IOEZX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.76% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и IOEZX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -56.15% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -11.71% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -21.47% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -38.12% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -4.15% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -8.64% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.85% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и IOEZX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.38% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 8.72% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 15.55% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 13.90% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 16.44% | -7.82% |