Сравнение CAOS с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
CAOS и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.23% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.86% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 0.86%.
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и VBIL
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Доходность на риск
CAOS vs. VBIL — Ранг доходности на риск
CAOS
VBIL
Сравнение CAOS c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 12.70 | -12.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 29.61 | -28.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 12.58 | -11.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 44.01 | -43.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 379.94 | -378.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 12.70 | -12.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 13.08 | -11.81 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и VBIL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и VBIL
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.67% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и VBIL
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -0.09% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -0.09% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.01% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и VBIL
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.07% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.16% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 0.32% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.31% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.31% | +4.06% |