PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

CAOS и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и QFLR

2026 (YTD)20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.03%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий CAOS и QFLR

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.91

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.62

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.17

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

13.59

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.91

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.11

+0.14

Корреляция

Корреляция между CAOS и QFLR составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и QFLR

Ни CAOS, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и QFLR

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-13.97%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-7.61%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-4.77%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.61%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.77%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и QFLR

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.97%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

9.49%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

12.32%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

12.89%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

12.89%

-8.52%