Сравнение CAOS с LAPR
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.85% vs 7.02% for LAPR. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for LAPR.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и LAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 3.36%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 2.55% | 3.89% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 3.36% | 5.81% | 4.82% |
Correlation
The correlation between CAOS and LAPR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. LAPR — Ранг доходности на риск
CAOS
LAPR
Сравнение CAOS c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.93 | -1.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 29.40 | -26.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 144.85 | -138.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 5.58 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.98 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и LAPR
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и LAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -3.81% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.24% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.08% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.11% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.05% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и LAPR
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.32% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.00% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.26% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 3.30% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 3.30% | +0.95% |
Сравнение комиссий CAOS и LAPR
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и LAPR
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.52% | 5.40% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and LAPR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAPR has higher volatility (0.32%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs LAPR's -3.81%.
On 1-year performance, LAPR leads with 7.02% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LAPR has performed better with a 7.02% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for LAPR.
LAPR has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Innovator. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.79% for LAPR.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и LAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор