PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

CAOS и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и EOCT

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий CAOS и EOCT

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.91

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.67

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.04

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

12.67

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.91

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.49

+0.78

Корреляция

Корреляция между CAOS и EOCT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и EOCT

Ни CAOS, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и EOCT

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-20.35%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-6.57%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.23%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-5.88%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.58%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и EOCT

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.79%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

6.68%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

10.48%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

11.41%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

11.41%

-7.04%