PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с AJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с AJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL).

CAOS и AJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и AJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и AJUL

2026 (YTD)20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%3.07%
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у AJUL с доходностью 0.03%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с AAPRAJUL с APRPAJUL с APRQAJUL с AJANAJUL с APRD

Сравнение комиссий CAOS и AJUL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AJUL в 0.79%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. AJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c AJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSAJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.54

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.33

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.11

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

12.53

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. AJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AJUL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и AJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSAJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.54

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между CAOS и AJUL составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и AJUL

Ни CAOS, ни AJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и AJUL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и AJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSAJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-6.06%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-4.15%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.84%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.55%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.70%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и AJUL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSAJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.89%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.61%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

5.62%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

5.18%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

5.18%

-0.81%