Сравнение CANQ с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
CANQ и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 9.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и NTSE
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
CANQ vs. NTSE — Ранг доходности на риск
CANQ
NTSE
Сравнение CANQ c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.84 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.48 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.64 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 10.21 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.84 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.15 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и NTSE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и NTSE
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и NTSE
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -42.84% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -14.20% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -10.58% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -20.34% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.66% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и NTSE
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 9.82% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 15.30% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 20.34% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 18.75% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 18.75% | -6.03% |