Сравнение CANQ с CPSJ
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. CANQ is actively managed, while CPSJ is passively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 7.54% for CPSJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у CPSJ с доходностью 2.61%.
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 11.69% | 9.63% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 7.43% | 4.14% |
Correlation
The correlation between CANQ and CPSJ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between CANQ and CPSJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CANQ
CPSJ
Сравнение CANQ c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.76 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.47 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 30.62 | -25.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.30 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и CPSJ
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -5.36% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -1.38% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.45% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.25% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и CPSJ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.33% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 1.67% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 2.32% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 4.59% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 4.59% | +8.10% |
Сравнение комиссий CANQ и CPSJ
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и CPSJ
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and CPSJ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.86%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs CPSJ's -5.36%.
On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs 7.54% for CPSJ. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSJ has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for CPSJ.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while CPSJ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.69% for CPSJ.
CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор