Сравнение CANE с FLMI
CANE (Teucrium Sugar Fund) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. CANE is passively managed, while FLMI is actively managed. Over the past 5 years, CANE returned 2.40%/yr vs 1.92%/yr for FLMI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.
Доходность
Сравнение доходности CANE и FLMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 2.25%.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
FLMI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и FLMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | 0.51% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 2.25% | 5.89% | 4.91% | 7.89% | -10.23% | 4.06% | 6.11% | 6.71% | 0.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between CANE and FLMI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г. | 0.00 |
The correlation between CANE and FLMI shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. FLMI — Ранг доходности на риск
CANE
FLMI
Сравнение CANE c FLMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | FLMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.62 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.73 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.08 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и FLMI
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FLMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -14.66% | -66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -2.90% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -5.31% | -36.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -14.66% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -0.72% | -63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -2.79% | -53.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 0.78% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и FLMI
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 0.61% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 2.11% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 2.93% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 4.43% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 4.70% | +16.90% |
Сравнение комиссий CANE и FLMI
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и FLMI
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.92% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and FLMI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to FLMI (0.61%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FLMI's -14.66%.
On 5-year performance, CANE leads with 2.40% vs 1.92% for FLMI. On fees, FLMI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CANE has performed better with a 2.40% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLMI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
FLMI has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FLMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.30% for FLMI.
FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и FLMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор