PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с FLMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с FLMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. CANE is passively managed, while FLMI is actively managed. Over the past 5 years, CANE returned 2.44%/yr vs 2.22%/yr for FLMI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.

Доходность

Сравнение доходности CANE и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 2.68%.

CANE

1 день
0.43%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-15.51%
3 года*
-10.85%
5 лет*
2.44%
10 лет*
-2.96%

FLMI

1 день
0.08%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.82%
1 год
7.99%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и FLMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-4.25%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%0.51%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		2.68%5.89%4.91%7.89%-10.23%4.06%6.11%6.71%0.29%-0.02%

Correlation

The correlation between CANE and FLMI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

0.00

The correlation between CANE and FLMI shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с CGMUFLMI с HYDFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с JMSTFLMI с HIMU

Доходность на риск

CANE vs. FLMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANEFLMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.74

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
4.16

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.62

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.77

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.96

-11.19

CANE vs. FLMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FLMI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANE и FLMI

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FLMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEFLMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-14.66%

-66.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-2.90%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-5.31%

-36.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-14.66%

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.50%

0.00%

-64.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.52%

-2.80%

-53.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

0.80%

+11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FLMI

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEFLMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.54%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

2.06%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

2.93%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

4.43%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

4.71%

+16.98%

Сравнение комиссий CANE и FLMI

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FLMI

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.86%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CANE and FLMI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (4.92%) compared to FLMI (0.54%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FLMI's -14.66%.

On 5-year performance, CANE leads with 2.44% vs 2.22% for FLMI. On fees, FLMI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CANE has performed better with a 2.44% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

FLMI has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FLMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.30% for FLMI.

FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и FLMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор