PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с XPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

CANC и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и XPH

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%.

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий CANC и XPH

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

CANC
Tema Oncology ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

CANC vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.28

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.80

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.97

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

6.54

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XPH равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.28

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.38

-0.42

Корреляция

Корреляция между CANC и XPH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и XPH

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XPH в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок CANC и XPH

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-48.03%

-49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.15%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-6.21%

-49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-17.37%

-56.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.96%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и XPH

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 8.20%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

9.05%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

16.40%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

24.50%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

20.57%

+264.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

22.22%

+263.31%