PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с XHS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while XHS is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 132.65%/yr vs 11.29%/yr for XHS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности CANC и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 15.40%.

CANC

1 день
1.64%
1 месяц
1.56%
С начала года
11.49%
6 месяцев
9.19%
1 год
56.88%
3 года*
132.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHS

1 день
0.88%
1 месяц
8.42%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.24%
1 год
28.59%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.64%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и XHS

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		11.49%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-55.35%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		15.40%18.83%1.76%5.15%-19.87%0.51%

Correlation

The correlation between CANC and XHS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.39

The correlation between CANC and XHS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CANC и XHS

Секторы
CANC
XHS

Здравоохранение

100.0%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CANC
100.0%
XHS
97.9%

Сырьевые материалы

CANC

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

CANC

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

XHS

-

Энергетика

CANC

-

XHS

-

Финансовые услуги

CANC

-

XHS
2.1%

Промышленность

CANC

-

XHS

-

Недвижимость

CANC

-

XHS

-

Технологии

CANC

-

XHS

-

Коммунальные услуги

CANC

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с CGONCANC с BBOTCANC с VHT
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с FXAIXXHS с SPYG

Доходность на риск

CANC vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANCXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.60

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.21

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

2.39

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

6.63

+10.08

CANC vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа XHS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANC и XHS

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-39.32%

-58.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.99%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-17.81%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

0.00%

-53.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.94%

-10.16%

-62.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.32%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и XHS

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.47%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

12.25%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

17.92%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

278.65%

21.13%

+257.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

278.65%

22.40%

+256.25%

Сравнение комиссий CANC и XHS

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и XHS

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XHS в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.22%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

CANC and XHS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.60%) compared to XHS (4.47%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs XHS's -39.32%.

On 3-year performance, CANC leads with 132.65% vs 11.29% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 132.65% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

XHS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.35% for XHS.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор