PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с TOLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с TOLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both exchange-traded funds - CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past 3 years, CANC returned 132.65%/yr vs 17.45%/yr for TOLL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.

Доходность

Сравнение доходности CANC и TOLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у TOLL с доходностью 14.33%.

CANC

1 день
1.64%
1 месяц
1.56%
С начала года
11.49%
6 месяцев
9.19%
1 год
56.88%
3 года*
132.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLL

1 день
-2.41%
1 месяц
4.20%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.94%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и TOLL

2026 (YTD)202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		11.49%42.92%-5.37%762.24%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		14.33%11.36%12.79%15.44%

Correlation

The correlation between CANC and TOLL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.50

The correlation between CANC and TOLL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANC и TOLL

Секторы
CANC
TOLL

Здравоохранение

100.0%
13.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

20.8%

Промышленность

-

17.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

39.4%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Здравоохранение

CANC
100.0%
TOLL
13.1%

Сырьевые материалы

CANC

-

TOLL
1.7%

Коммуникационные услуги

CANC

-

TOLL

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

TOLL

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

TOLL
6.2%

Энергетика

CANC

-

TOLL

-

Финансовые услуги

CANC

-

TOLL
20.8%

Промышленность

CANC

-

TOLL
17.4%

Недвижимость

CANC

-

TOLL

-

Технологии

CANC

-

TOLL
39.4%

Коммунальные услуги

CANC

-

TOLL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с CGONCANC с BBOTCANC с VHT
Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD

Доходность на риск

CANC vs. TOLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c TOLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANCTOLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.38

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.00

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

1.87

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

7.09

+9.62

CANC vs. TOLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TOLL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и TOLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANC и TOLL

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и TOLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCTOLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-15.54%

-81.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.26%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-15.54%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-2.41%

-51.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.94%

-2.37%

-70.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.96%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и TOLL

Tema Oncology ETF (CANC) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеют волатильность 6.60% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCTOLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.54%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

12.94%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

15.25%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

278.65%

16.05%

+262.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

278.65%

16.05%

+262.60%

Сравнение комиссий CANC и TOLL

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и TOLL

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TOLL в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CANC and TOLL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.60%) compared to TOLL (6.54%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs TOLL's -15.54%.

On 3-year performance, CANC leads with 132.65% vs 17.45% for TOLL. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 132.65% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.05% for CANC.

CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while TOLL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.55% for TOLL.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и TOLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор