PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANC с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CANC и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и SBIO


2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF
6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
3.20%55.07%3.81%8.68%-28.08%-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 3.20%.


CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
10 лет*

SBIO

1 день
0.99%
1 месяц
3.89%
С начала года
3.20%
6 месяцев
36.23%
1 год
95.78%
3 года*
26.37%
5 лет*
1.76%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tema Oncology ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Сравнение комиссий CANC и SBIO

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.


Доходность на риск

CANC vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CANCSBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.57

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

5.66

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

19.94

-4.73

CANC vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CANCSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.23

-0.26

Корреляция

Корреляция между CANC и SBIO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и SBIO

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
CANC
Tema Oncology ETF
0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CANC и SBIO

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и SBIO.


Загрузка...

Показатели просадок


CANCSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-63.06%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-15.08%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-13.79%

-41.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-28.70%

-45.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.28%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и SBIO

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 8.20%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CANCSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

12.61%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

22.09%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

33.43%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

33.55%

+251.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

33.34%

+252.19%