PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while SBIO is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 113.46%/yr vs 18.38%/yr for SBIO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности CANC и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%.

CANC

1 день
2.35%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.29%
6 месяцев
5.50%
1 год
48.14%
3 года*
113.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и SBIO

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		7.29%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-7.19%

Correlation

The correlation between CANC and SBIO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.54

Over the past year, CANC and SBIO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CANC и SBIO

Секторы
CANC
SBIO

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CANC
100.0%
SBIO
100.0%

Сырьевые материалы

CANC

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

CANC

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

SBIO

-

Энергетика

CANC

-

SBIO

-

Финансовые услуги

CANC

-

SBIO
-0.0%

Промышленность

CANC

-

SBIO

-

Недвижимость

CANC

-

SBIO

-

Технологии

CANC

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

CANC

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с CGONCANC с VHT
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

CANC vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.35

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.22

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

5.47

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

16.23

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.22

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CANC и SBIO

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-63.06%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.66%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-42.44%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.52%

-14.84%

-40.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.18%

-28.44%

-44.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.26%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и SBIO

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 6.73%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.85%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

22.76%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

29.40%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

280.16%

33.57%

+246.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

280.16%

33.18%

+246.98%

Сравнение комиссий CANC и SBIO

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и SBIO

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

CANC and SBIO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to CANC (6.73%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs SBIO's -63.06%.

On 3-year performance, CANC leads with 113.46% vs 18.38% for SBIO. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 113.46% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for SBIO.

They also come from different issuers: Tema and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор