PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CANC с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с PPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CANC (Tema Oncology ETF) and PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while PPH is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 108.39%/yr vs 14.61%/yr for PPH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности CANC и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 7.99%.

CANC

1 день
-0.97%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
10.55%
С начала года
16.66%
1 год
54.48%
3 года*
108.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPH

1 день
2.19%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
6.07%
С начала года
7.99%
1 год
27.70%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.74%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и PPH

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		16.66%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-55.35%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		7.99%22.00%8.05%6.95%2.64%5.82%

Correlation

The correlation between CANC and PPH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.38

Over the past year, CANC and PPH have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CANC и PPH

Секторы
CANC
PPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CANC
100.0%
PPH
100.0%

Сырьевые материалы

CANC

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

CANC

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

PPH

-

Энергетика

CANC

-

PPH

-

Финансовые услуги

CANC

-

PPH

-

Промышленность

CANC

-

PPH
0.1%

Недвижимость

CANC

-

PPH

-

Технологии

CANC

-

PPH

-

Коммунальные услуги

CANC

-

PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с BBOTCANC с VHTCANC с LLYCANC с JNJCANC с CGON
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

CANC vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANCPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.52

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.37

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

2.59

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

6.27

+9.62

CANC vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа PPH равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANC и PPH

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-51.45%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.76%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-18.06%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.64%

-1.54%

-50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.65%

-17.25%

-55.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.43%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и PPH

Tema Oncology ETF (CANC) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) имеют волатильность 6.45% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.51%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.29%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

18.31%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

276.80%

15.36%

+261.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

276.80%

17.01%

+259.79%

Сравнение комиссий CANC и PPH

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и PPH

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PPH в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		1.98%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

CANC and PPH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (6.51%) compared to CANC (6.45%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs PPH's -51.45%.

On 3-year performance, CANC leads with 108.39% vs 14.61% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 108.39% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Tema and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.36% for PPH.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор