Сравнение CANC с IXJ
CANC (Tema Oncology ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while IXJ is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 107.76%/yr vs 4.42%/yr for IXJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности CANC и IXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -5.26%.
CANC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 107.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам CANC и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 4.82% | 42.92% | -5.37% | 510.51% | -85.34% | -51.82% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -5.26% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 8.50% |
Correlation
The correlation between CANC and IXJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, CANC and IXJ have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов CANC и IXJ
Секторы
CANC
IXJ
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
CANC
IXJ
Сырьевые материалы
CANC
-
IXJ
-
Коммуникационные услуги
CANC
-
IXJ
-
Потребительский циклический сектор
CANC
-
IXJ
-
Потребительский защитный сектор
CANC
-
IXJ
Энергетика
CANC
-
IXJ
-
Финансовые услуги
CANC
-
IXJ
-
Промышленность
CANC
-
IXJ
-
Недвижимость
CANC
-
IXJ
-
Технологии
CANC
-
IXJ
-
Коммунальные услуги
CANC
-
IXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANC vs. IXJ — Ранг доходности на риск
CANC
IXJ
Сравнение CANC c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANC | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 0.87 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 2.11 | +12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANC | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.64 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.42 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CANC и IXJ
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANC | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -40.60% | -56.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -10.78% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | -18.14% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.55% | -9.27% | -47.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.19% | -6.92% | -66.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.41% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и IXJ
Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANC | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.75% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 10.05% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 14.55% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.27% | 14.21% | +266.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.27% | 15.67% | +264.60% |
Сравнение комиссий CANC и IXJ
CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и IXJ
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IXJ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.47% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
CANC and IXJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANC has higher volatility (6.26%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs IXJ's -40.60%.
On 3-year performance, CANC leads with 107.76% vs 4.42% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CANC has performed better with a 107.76% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.05% for CANC.
They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.46% for IXJ.
CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANC и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор