PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с GDOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC).

CANC и GDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и GDOC

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-44.79%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.11%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -7.11%.

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDOC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.43%
3 года*
1.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с PJPGDOC с GERMGDOC с PSCHGDOC с BTEC

Сравнение комиссий CANC и GDOC

И CANC, и GDOC имеют комиссию равную 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Доходность на риск

CANC vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCGDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.24

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.46

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

0.18

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

0.55

+14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.24

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между CANC и GDOC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и GDOC

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GDOC в 0.34%

TTM2025202420232022
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.34%0.32%0.02%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CANC и GDOC

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и GDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-31.01%

-66.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.57%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-14.93%

-40.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-15.90%

-57.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.86%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и GDOC

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.15%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

11.23%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

18.66%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

18.82%

+266.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

18.82%

+266.71%