PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAMX с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMX с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CAMX is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, CAMX returned 13.25%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности CAMX и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

CAMX

1 день
0.88%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
5.21%
С начала года
11.12%
1 год
13.78%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMX и VFLO

2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		11.12%9.49%12.50%8.33%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between CAMX and VFLO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between CAMX and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAMX и VFLO

Секторы
CAMX
VFLO

Промышленность

26.4%
3.6%

Здравоохранение

22.4%
17.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
4.2%

Технологии

10.4%
44.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
15.9%

Энергетика

6.2%
8.6%

Финансовые услуги

5.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.0%

Сырьевые материалы

4.2%
4.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

CAMX
26.4%
VFLO
3.6%

Здравоохранение

CAMX
22.4%
VFLO
17.9%

Коммуникационные услуги

CAMX
13.5%
VFLO
4.2%

Технологии

CAMX
10.4%
VFLO
44.4%

Потребительский циклический сектор

CAMX
7.1%
VFLO
15.9%

Энергетика

CAMX
6.2%
VFLO
8.6%

Финансовые услуги

CAMX
5.3%
VFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

CAMX
4.5%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

CAMX
4.2%
VFLO
4.1%

Недвижимость

CAMX

-

VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

CAMX

-

VFLO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с MFVLCAMX с DEWCAMX с HDVCAMX с DIVZCAMX с ELCV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

CAMX vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMXVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.44

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.44

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.90

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

18.38

-14.49

CAMX vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAMX и VFLO

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMXVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-17.79%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-6.44%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-17.79%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.45%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.46%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.06%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и VFLO

Текущая волатильность для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) составляет 3.96%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMXVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.20%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.11%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

15.56%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.99%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

15.99%

-1.53%

Сравнение комиссий CAMX и VFLO

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и VFLO

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.63%1.81%1.33%0.55%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CAMX and VFLO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to CAMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, CAMX dropped -15.71% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 13.25% for CAMX. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CAMX has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.

CAMX has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: Cambiar Funds and Victory. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMX и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор