Сравнение CAMX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
CAMX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAMX - это активно управляемый фонд от Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | -1.60% | 9.49% | 12.50% | 9.71% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 13.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
CAMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMX и SPYV
CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
CAMX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
CAMX
SPYV
Сравнение CAMX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.25 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.45 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CAMX и SPYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMX и SPYV
Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.84% | 1.81% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CAMX и SPYV
Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -58.45% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.03% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -4.55% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -8.77% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.54% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMX и SPYV
Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.84% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.76% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 15.54% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.44% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.96% | -2.49% |