PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMX с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - CAMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambiar Funds, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. CAMX is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 3 years, CAMX returned 13.99%/yr vs 15.72%/yr for SPYV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности CAMX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

CAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.71%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.13%
1 год
15.32%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMX и SPYV

2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		8.60%9.49%12.50%9.71%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%13.04%

Correlation

The correlation between CAMX and SPYV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.85

The correlation between CAMX and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAMX и SPYV

Секторы
CAMX
SPYV

Здравоохранение

23.6%
11.6%

Промышленность

22.9%
10.6%

Технологии

13.9%
21.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.2%

Энергетика

6.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.9%

Финансовые услуги

5.2%
14.7%

Сырьевые материалы

3.7%
3.4%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Здравоохранение

CAMX
23.6%
SPYV
11.6%

Промышленность

CAMX
22.9%
SPYV
10.6%

Технологии

CAMX
13.9%
SPYV
21.2%

Коммуникационные услуги

CAMX
11.8%
SPYV
3.2%

Потребительский защитный сектор

CAMX
6.4%
SPYV
9.2%

Энергетика

CAMX
6.2%
SPYV
7.4%

Потребительский циклический сектор

CAMX
6.2%
SPYV
10.9%

Финансовые услуги

CAMX
5.2%
SPYV
14.7%

Сырьевые материалы

CAMX
3.7%
SPYV
3.4%

Недвижимость

CAMX

-

SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

CAMX

-

SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с DEWCAMX с MFVLCAMX с FDLCAMX с HDVCAMX с DIVZ
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

CAMX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMXSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.17

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.05

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.43

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

13.16

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.17

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.42

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CAMX и SPYV

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-58.45%

+42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-6.22%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-17.54%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.57%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-8.72%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.62%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и SPYV

Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.98%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.04%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

9.84%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.40%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.94%

-2.49%

Сравнение комиссий CAMX и SPYV

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и SPYV

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.67%1.81%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CAMX and SPYV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMX has higher volatility (3.70%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, CAMX dropped -15.71% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, SPYV leads with 15.72% vs 13.99% for CAMX. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYV has performed better with a 15.72% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.67% for CAMX.

CAMX is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Cambiar Funds and State Street. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMX и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор