PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMX с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMX с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAMX returned 13.99%/yr vs 27.80%/yr for SEIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности CAMX и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

CAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.71%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.13%
1 год
15.32%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMX и SEIV

2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		8.60%9.49%12.50%9.71%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%12.19%

Correlation

The correlation between CAMX and SEIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.82

The correlation between CAMX and SEIV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAMX и SEIV

Секторы
CAMX
SEIV

Здравоохранение

23.6%
18.1%

Промышленность

22.9%
3.0%

Технологии

13.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.9%

Энергетика

6.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
18.5%

Финансовые услуги

5.2%
23.0%

Сырьевые материалы

3.7%
5.1%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

CAMX
23.6%
SEIV
18.1%

Промышленность

CAMX
22.9%
SEIV
3.0%

Технологии

CAMX
13.9%
SEIV
17.0%

Коммуникационные услуги

CAMX
11.8%
SEIV
6.5%

Потребительский защитный сектор

CAMX
6.4%
SEIV
3.9%

Энергетика

CAMX
6.2%
SEIV
0.9%

Потребительский циклический сектор

CAMX
6.2%
SEIV
18.5%

Финансовые услуги

CAMX
5.2%
SEIV
23.0%

Сырьевые материалы

CAMX
3.7%
SEIV
5.1%

Недвижимость

CAMX

-

SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

CAMX

-

SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с DEWCAMX с FDLCAMX с MFVLCAMX с HDVCAMX с DIVZ
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

CAMX vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMXSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.60

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
4.91

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.64

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

6.47

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

26.41

-22.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMX vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMXSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.60

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.23

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CAMX и SEIV

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMXSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-18.18%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-6.95%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-17.71%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.85%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.48%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.70%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и SEIV

Текущая волатильность для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) составляет 3.70%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMXSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.10%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.08%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.49%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.68%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.68%

-2.23%

Сравнение комиссий CAMX и SEIV

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и SEIV

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.67%1.81%1.33%0.55%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

CAMX and SEIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to CAMX (3.70%). In terms of maximum drawdown, CAMX dropped -15.71% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 13.99% for CAMX. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAMX has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.

CAMX has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: Cambiar Funds and SEI. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMX и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор