Сравнение CAMX с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
CAMX и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAMX - это активно управляемый фонд от Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMX и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMX и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | -0.94% | 9.49% | 12.50% | 9.71% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
CAMX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMX и SEIV
CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
CAMX vs. SEIV — Ранг доходности на риск
CAMX
SEIV
Сравнение CAMX c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMX | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.68 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.34 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.41 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 11.96 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.68 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.98 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CAMX и SEIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMX и SEIV
Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.83% | 1.81% | 1.33% | 0.55% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок CAMX и SEIV
Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -18.18% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.82% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.19% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.60% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.58% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMX и SEIV
Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.40% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.50% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.25% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.81% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.81% | -2.35% |