Сравнение CAMX с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
CAMX и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAMX - это активно управляемый фонд от Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMX и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMX и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | -1.60% | 9.49% | 12.50% | 9.71% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
CAMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMX и CDC
CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
CAMX vs. CDC — Ранг доходности на риск
CAMX
CDC
Сравнение CAMX c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMX | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.93 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.33 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.23 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 4.90 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.93 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CAMX и CDC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMX и CDC
Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.84% | 1.81% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CAMX и CDC
Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -21.37% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.27% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -3.07% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -5.14% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.84% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMX и CDC
Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.97% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.03% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 13.63% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 12.56% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.22% | +1.25% |