PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAMX с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMX с CDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CAMX is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past 3 years, CAMX returned 13.25%/yr vs 14.05%/yr for CDC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности CAMX и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.49%.

CAMX

1 день
0.88%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
5.21%
С начала года
11.12%
1 год
13.78%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
1.77%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
13.97%
С начала года
18.49%
1 год
23.40%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMX и CDC

2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		11.12%9.49%12.50%9.65%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.49%8.96%14.48%-8.38%

Correlation

The correlation between CAMX and CDC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.66

The correlation between CAMX and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAMX и CDC

Секторы
CAMX
CDC

Промышленность

26.4%
4.5%

Здравоохранение

22.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

13.5%
3.8%

Технологии

10.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.0%

Энергетика

6.2%
8.5%

Финансовые услуги

5.3%
24.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
15.8%

Сырьевые материалы

4.2%
0.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

23.9%

Промышленность

CAMX
26.4%
CDC
4.5%

Здравоохранение

CAMX
22.4%
CDC
7.1%

Коммуникационные услуги

CAMX
13.5%
CDC
3.8%

Технологии

CAMX
10.4%
CDC
4.7%

Потребительский циклический сектор

CAMX
7.1%
CDC
7.0%

Энергетика

CAMX
6.2%
CDC
8.5%

Финансовые услуги

CAMX
5.3%
CDC
24.3%

Потребительский защитный сектор

CAMX
4.5%
CDC
15.8%

Сырьевые материалы

CAMX
4.2%
CDC
0.6%

Недвижимость

CAMX

-

CDC
0.0%

Коммунальные услуги

CAMX

-

CDC
23.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с MFVLCAMX с DEWCAMX с HDVCAMX с ELCVCAMX с DIVZ
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

CAMX vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMXCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.31

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.40

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.15

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

14.58

-10.69

CAMX vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAMX и CDC

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMXCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-21.37%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-5.67%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-12.70%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.07%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.61%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и CDC

Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 3.96% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMXCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.11%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.61%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

10.20%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.56%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

13.20%

+1.26%

Сравнение комиссий CAMX и CDC

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и CDC

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CDC в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.63%1.81%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.03%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CAMX and CDC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (4.11%) compared to CAMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, CAMX dropped -15.71% vs CDC's -21.37%.

On 3-year performance, CDC leads with 14.05% vs 13.25% for CAMX. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CAMX has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDC has performed better with a 14.05% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.

CDC has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.63% for CAMX.

They also come from different issuers: Cambiar Funds and Crestview. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMX и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор