PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности CAMSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, CAMSX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции CAMSX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.49% соответственно.

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Small Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с FSOPXCAMSX с RYRRXCAMSX с FSCTX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий CAMSX и BOSOX

CAMSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

CAMSX
Cambiar Small Cap Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

CAMSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.11

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.03

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.04

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

-0.13

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMSX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.11

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между CAMSX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMSX и BOSOX

Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок CAMSX и BOSOX

Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-51.32%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.89%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-22.36%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-36.79%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-14.43%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-7.26%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.86%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMSX и BOSOX

Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CAMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.68%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.66%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

19.02%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

17.84%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

19.56%

+1.18%