Сравнение CAMOX с YAFFX
CAMOX (Cambiar Opportunity Portfolio) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CAMOX returned 12.50%/yr vs 12.89%/yr for YAFFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMOX charges 0.85%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности CAMOX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMOX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 30.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAMOX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции YAFFX немного впереди с 12.89%.
CAMOX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.50%
YAFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам CAMOX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 10.87% | 13.51% | 14.39% | 16.84% | -6.99% | 20.87% | 16.61% | 32.89% | -13.45% | 14.86% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 30.77% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Correlation
The correlation between CAMOX and YAFFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between CAMOX and YAFFX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMOX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
CAMOX
YAFFX
Сравнение CAMOX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMOX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.71 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.17 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMOX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.32 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CAMOX и YAFFX
Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMOX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -43.80% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -17.08% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.88% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -21.31% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -30.62% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.48% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.21% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.70% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMOX и YAFFX
Текущая волатильность для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) составляет 3.39%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMOX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.13% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 22.29% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 22.19% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 18.10% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.53% | +1.12% |
Сравнение комиссий CAMOX и YAFFX
CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMOX и YAFFX
Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 20.32% | 22.53% | 8.98% | 9.06% | 6.05% | 7.62% | 4.01% | 9.56% | 13.12% | 13.91% | 8.21% | 13.23% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
CAMOX and YAFFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to CAMOX (3.39%). In terms of maximum drawdown, CAMOX dropped -59.14% vs YAFFX's -43.80%.
CAMOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMOX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор