PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Al Frank Fund (VALAX).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		-1.81%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CAMOX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.38% соответственно.

CAMOX

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
3.50%
1 год
11.01%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.47%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с BUFBXCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CAMOX и VALAX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio

Доходность на риск

CAMOX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.63

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.23

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.13

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

9.00

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.63

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между CAMOX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и VALAX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.94%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и VALAX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-61.26%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.03%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-25.81%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-38.22%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-8.56%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.83%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и VALAX

Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.42% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.61%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.48%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

18.57%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.70%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.29%

-1.67%