Сравнение CAML с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
CAML и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAML и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAML и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | -6.84% | 12.43% | 23.24% | 10.13% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
CAML
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAML и SCHB
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
CAML vs. SCHB — Ранг доходности на риск
CAML
SCHB
Сравнение CAML c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAML | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.55 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.26 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAML | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CAML и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и SCHB
CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAML и SCHB
Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAML | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -35.27% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.22% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -5.51% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -4.15% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.60% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и SCHB
Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAML | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.51% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 9.78% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 18.34% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.25% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.30% | -0.37% |