Сравнение CAML с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
CAML и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAML и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAML и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | -6.84% | 18.03% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
CAML
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAML и FMTM
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
CAML vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CAML
FMTM
Сравнение CAML c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAML | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.68 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.20 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.23 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 12.18 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAML | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.68 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.71 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между CAML и FMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и FMTM
CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.15% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAML и FMTM
Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAML | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -12.12% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.12% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -6.27% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.89% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.21% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и FMTM
Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 6.60%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAML | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 10.78% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 19.28% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 23.38% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 23.19% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 23.19% | -5.26% |