PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAML с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAML и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и FMTM


2026 (YTD)2025
CAML
Congress Large Cap Growth ETF
-6.84%18.03%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


CAML

1 день
1.08%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-8.37%
1 год
11.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Congress Large Cap Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий CAML и FMTM

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

CAML vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAMLFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.68

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.20

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.23

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

12.18

-9.55

CAML vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMLFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.68

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.71

-0.90

Корреляция

Корреляция между CAML и FMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и FMTM

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


TTM202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.06%0.15%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAML и FMTM

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


CAMLFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-12.12%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.12%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-6.27%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.89%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.21%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и FMTM

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 6.60%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAMLFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

10.78%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

19.28%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

23.38%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

23.19%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

23.19%

-5.26%